Testing on EGARCH Models
作者： 史秀红[1]
作者机构： [1]财经大学金融学院出版物刊名： 数量经济技术经济研究页码： 146-153页
主题词： EGARCH模型;随机波动模型;拉格朗日乘数检验量
摘要：本文在达尼艾尔松（1994）定义的随机波动模型（SV）的基础上，借用迪拉克·德鲁塔函数的思想，提出检验指数自回归条件异方差（EGARCH）模型的拉格朗日乘数检验统计量。该检验统计量的提出预示着一定条件下EGARCH模型为SV模型的一种特例。最后通过蒙特卡罗计算机仿真实验验证该检验统计量的检验能力。
