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我国经济开放度与经济增长关系实证研究

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现代商贸工业 Modern Business Trade Industry 2010年第24期 我国经济开放度与经济增长关系实证研究 刘晓朋 (中国海洋大学经济学院,山东青岛266100) 摘 要:在开放经济体系下,一国经济增长不仅取决于国内需求和国内投资的拉动,进出口贸易、国际投资等外部因素 对经济增长的作用也日益重要。通过协整分析技术、误差修正模型和Granger因果关系检验对我国经济开放度与经济增 长的长期均衡和短期波动进行实证分析。结论表明,我国经济开放度各项指标与经济增长均存在aY-向的协整关系,贸易开 放度的提高促进了我国的经济增长,同时,经济增长又反向提高了我国投资开放度与生产开放度,各项开放度指标具有较 小的波动幅度,短期波动对长期均衡的回调速度较小。 关键词:经济开放度;经济增长;协整分析 中图分类号:F22 文献标识码:A 改革开放3O年,尤其我国加入wTO以来,宏观经济发 展迅速,其中开放型经济起到了重要的推动作用。2009年 全国国内生产总值已位居世界第三位,达到335353亿元, 虽受国际金融危机的影响,进出口贸易有所萎缩,但全年货 物进出口总额仍达到22072亿美元,实际使用外商直接投 资金额900亿美元,非金融类对外直接投资额也达到433亿 美元。从实际国情看,经济开放带动了我国经济的快速增 长,但理论上.两者的因果关系和数量关系究竟如何?是经 济开放带来了经济增长,还是经济增长导致了经济开放度 的提高?二者之间是否存在一种长期均衡和短期波动关 系?本文拟从实证分析的角度探讨我国改革开放以来经济 与贸易快速增长的关系,制定新形势下经济增长和对外贸 易发展战略。 1相关研究评述 对外经济开放度综合反映了一国(地区)市场对外开放 的程度,对其度量有多种方法。较早的经济开放度度量指 标是对外贸易依存度,即用进出口贸易总额与国内生产总 值(GDP)的比值表示经济开放度。此种方法直观、容易测 算,一直为研究者广泛采用。但在研究过程中,人们逐渐发 现用对外贸易依存度来度量经济开放度的局限性,因为,一 国(地区)经济开放度程度要受到该国(地区)的国家大小、 经济规模、资源供应、经济结构等因素的影响。因此,对外 贸易依存度并不能完全反映经济开放度的变动。 对于经济开放度,国外学者研究者较早,具体的在对外 贸易开放度测算方面,国外存在不少新方法,主要是指标体 系法,包括道拉斯法(Dollars,1992)、萨克斯一瓦诺法(Sa— chs、Warner,1995)。在对资本开放度的研究来看,具体对资 本开放度测算方面,Haque、Nadeem、Peter Montiel(1990)提 出利率平价法,通过检验一国汇率和利率的平价关系成立 与否,来衡量一国的资本开放度。利率平价检验法可以分 为封闭的利率平价法、抵补的利率平价法、非抵补的利率平 价法和实际利率平价法。Edwards(1998)针对利率平价法 的不足作了改进,利用半开放经济国家的利率决定模型,解 决发展中国家没有市场化利率对资本开放度衡量的影响, 具体衡量出一段时间内一国资本流动程度。我国学者李种 (1998)认为要衡量一国的对外开放程度,须从国际贸易、国 际金融、国际投资方面着手,并以4O 、3O 和3O 的权数 对对外贸易比率、对外金融比率和对外投资比率加权求和。 吴园一(1998)采用出口依存度、制成品依存度、利用外资投 资率实际到位外资占协议外资比率等指标构建了我国开放 度测算指标。黄繁华(2001)通过构建对外贸易开放度、国 际投资开放度两个指标对我国经济开放度进行了测算或分 析。胡智、刘志雄(2005)采用贸易开放度、实际关税率、对 外金融比率、投资开放度和生产开放度五个指标,并采用因 子分析方法对我国经济开放度进行了测算。 文章编号:1672—3198(2010)24—0037—02 对于对外经济开放度与经济增长的关系,国内近年来 对这一问题的定量、实证研究大体可以分为几类:运用线性 回归模型对外贸与增长的关系进行分析。如:赖明勇等 (2002)、沈坤荣等(2003),均采用线性回归对外贸依存度、 进口依存度、出口依存度等贸易开放度指标和人均产出增 长、资本增长、劳动力增长、技术进步等指标之问的影响机 制进行了分析,得出不同的结论。运用协整和误差修正模 型研究此问题。如:刘小鹏(2001)、许启发和蒋翠侠(2002) 等人,均运用协整理论或格兰杰因果检验研究了对外贸易 与经济增长之间的相关性。运用灰色关联分析法研究开放 与增长之问的关系。如:王英、刘思峰(2003)对巾国经济增 长与对外开放度的关系进行的灰色关联分析 综合来看,尽管学术界在理论方面对经济开放与经济 增长关系有较为一致的观点,但在经验研究方面仍存在许 多差异,最明显的是关于经济开放度指标的度量,不同的度 量方法、样本空间和经济开放指标会产生不同的结论。本 文在对我国经济开放度与经济增长的长期均衡和短期波动 的实证研究中,综合运用指标体系法和模型构建法,选取 GDP作为经济增长指标,选取贸易开放度、投资开放度指标 以及生产开放度作为衡量经济开放度的指标 其中,贸易 开放度指标用贸易进出口总额与GDP比值表示,也就是通 常所说的外贸依存度指标。国际投资按类型分包括直接投 资与间接投资;按资金流向分包括资金流入与资金流出,但 由于统计资料的,我国投资开放度采用直接投资开放 度来代替测算,以我国对外直接投资和接受外来直接投资 之和与GDP的比值表示。生产开放度用“三资”企业生产 总值与工业总产值之比表示,用以反映我国国内生产力发 展对资金、人力、管理及设备技术引进的依赖程度。这些指 标依据中国统计年鉴数据测算得出,见表1。 表l我国主要经济开放度指标 年份 1994 1995 1996 1 997 l998 l999 :I砌O ZOO】 贸易开放度 0 423122 O.3858O7 0 3386l1 0 34132 0.317766 0 33290 ̄ 0 J9 745 0 384694 投资开放度 0 060382 0.05l54l 0.048741 0.047506 0.044595 0.037:1 9 007g72 0.035 }4 生产开放度 0.09469 0.1l6678 0121663 0 I26604 O 262042 0.26069、 )273883 0.285lSP 年份 2002 2003 2∞4 2005 20O6 2OO7 2∞8 贸易开放度 0 426992 0 51859 O.597703 0 63574 0 662l98 0 642388 0.59208 投资开放度 0 036279 0.034345 0.034234 O 032453 0.030339 C29929 0 0342 生产开放度 0 293016 0.311783 0 3143l9 0 3l7385 0 316109 0 31 4906 0 290I9l 数据来源:国家统计局《中国统计年鍪 2模型、实证与结果 2.1 变量的平稳性检验 选取我国1994 ̄2008年的时问序列数据进行测算.分 析历年经济增长(国内生产总值,GDP)和投资开放度、贸易 开放度、生产开放度等反映对外经济开放度的三项指标之 间的协整关系。各经济变量数据经过价格指数化处理后, 为消除数据中存在的异方差,分别取其刈数, 已为I NGDP、 LNIO、I,NTO和I.NPO,应用AI)F{佥验方法对其进行单位 7—— 现代商贸工业 Modern Business Trade Industry 根检验,检验结果见表2。 表2变量ADF检验 变量 检验类型 ADF统计量 5 显著性水平 下的临界值 —3.11 9910 ~3.144920 —3.098896 3.175352 3.119910 —3.144920 2010年第24期 DW值 2.471789 2.253262 1.448779 2.113569 2.360677 1.949829 平稳性 不平稳 平稳 不平稳 平稳 不平稳 平稳 LNGDP (C,0,1) 5.751 774 AZLNGDP (C,0,1) LNIO 3.993605 步建立包括误差修正项在内的误差修正模型(ECM),以此 来研究上述各变量之问关系的短期动态调整与长期特征。 误差修正模型可以将原时间序列进行差分,有效的减轻数 据的非平稳性,并突出变量间长期均衡关系对短期的影响。 将上述变量进行误差修正分析,误差修正模型如下: △I nGDP一0.164727+0.194767△I nIO一0. 180619ecm(一1) (C,0.1) 一2 81 7368 AZLNIO (C.0,1) 一3.5S2863 LNT0 (C,0,1) 一1.1 5O530  nP0—0. △LnGDP— 0.165513—0.125639△I△2LNTO (C,0,1) 一4.41 5653 l51448ecm(一1) △LnGDP一 0.144308—0.12l108△LnT0—0 106960ecm(一1) LNPO (C.0,1) 一2.264789 —3.098896 —3.1 75252 2.368087 1 966259 不平稳 平稳 AZLNPO (C.0,1) 一4.310913 由以上方程可知,我国经济增长(GDP)与贸易开放度、 注: 表示二阶差分算子;检验形式(C,T,L)中C、T、L分别表 示单位根检验方程包括时间截距项、趋势项和滞后除数;对于时间截 距项和趋势项,c表示检验的模型有该截距项,0表示没有趋势项;滞 后除数对应的数字表示滞后的阶数。L表示检验所采用的滞后阶数, 加入滞后项是为了使残差项为白噪声。 经过检验可知,所有变量原时间序列都是非平稳的,说 明存在单位根,不能拒绝零假设Ho:8:0;而它们的二阶差 分序列的ADF检验值均小于相应的临界值。表明至少可 以在相应的置信水平下拒绝零假设Ho:8=0,因此原序列 二阶差分序列不存在单位根,为平稳I(2)序列 2.2协整检验 如果涉及到的变量都是二阶差分平稳(I(2))的,且这些 变量的某种线性组合是平稳的,则称这些变量之间存在协 整关系,它反映了所研究变量之间存在的一种长期稳定的 均衡关系。 本文采用Johansen提出的方法来检验变量之间的协整 关系。通过建立基于最大特征值的似比统计量来判别变量 LNGDP分别与I NTO、LNIO和LNPO之间的协整关系。 前面已经检验了变量序列LNGDP、LNT0、LNIO和LNP0 都是I(2)的,由此可进一步检验变量之问的协整关系。在 运用Johansen协整分析方法来检验变量之闻是否存在协整 关系之前,还要确定每个VAR模型的最优滞后期,本文对 最优滞后期的选择根据无约束的VAR模型的残差分析来 确定,检验结果见表3。 表3 Johansen协整检验结果 检验变量 特征值 零假设(H0) 备择假设(H1) 似然比 5 临界值 结果 L卜 ;DP 0.876667 R=o R一1 33.76002 15.49 有一个协 LNIO 0.395925 R<一1 R=2 3.552749 3.84 整关系 LNGDP 0.703719 R=o R一1 16.09606 15 49 有一个协 INTO 0.021479 R<一1 R一2 0.282270 3.84 整关系 INGDP 0.761580 R—o R=1 28.91656 15.49 有一个协 lNPo 0.546440 R<一1 R=2 2.27817 3.84 整关系 注:R代表协整关系的数量,检验滞后期为2期。 由表2协整检验结果查知,表中各组变量之间均存在 一定的协整关系,各协整关系所对应的标准化的长期关系 分别为: LnGDP=1.983298+2.331576LnIO LnGDP=11.06567+1.010796I nPO ImGDP=10.96365十1.743954I nTO 根据协整方程可以发现,投资开放度(I.NIO)、贸易开放度 (INTO)和生产开放度(I NP0)与GDP之间均存在正向的协整 关系,这说明经济开放和GDP之问存在正向的均衡关系。根 据各个方程的协整系数可以判断,投资开放度与GDP间的协 整关系最强,其次依次是贸易开放度、生产开放度。 2.3误差修正模型 通过对变量进行协整分析,我们可以发现变量之间的 长期均衡关系,但是无法得知这些变量偏离他们共同的随 机趋势时的调整速度,这个问题可以用误差修正模型加以 解决。根据Granger定理,一组具有协整关系的变量具有误 差修正模型的形式。因此,在协整检验的基础上我们进一 投资开放度和生产开放度的误差修正模型的误差修正项系 数均为负值,符合反向修正原则。表明在短期内,这些指标 可能偏离它与我国GDP的长期均衡水平,但会向长期均衡 调整,不过误差修正项系数的绝对值较小,表明长期均衡对 短期波动的影响不大。 2.4格兰杰因果检验 由协整检验结果知道,经济增长与贸易开放度、投资开 放度和生产开放度之间存在长期的均衡关系,但是这种均 衡关系是否构成因果关系及因果关系的方向如何,尚需要 进一步验证。本文采用Granger(1969)提出的因果关系检 验法来解决这一问题。检验结果见表4。 表4 Granger因果关系检验结果 Null Hypothesis: F——Statistic Probability LNIO does not Granger Cause LNGDP 3.18768 0.O9591 LNGDP does not Granger Cause LNIO 4.46385 0.04988 LNTO does not Granger Cause LNGDP 5.49491 0.03889 LNGDP does not Granger Cause LNTO 2.58370 0.13626 LNPO does not Granger Cause LNGDP 0.29114 0.75500 LNGDP does not Granger Cause LNPO 4.53768 0.04818 根据上表可知,(1)在5 的显著性水平下,经济增长是 投资开放度提高的Granger原因,说明我国经济增长吸引了 大量外来资本,带动了资本开放度的提高,而不是相反,也 不存在互为因果的情况。投资开放度在我国经济增长中的 直接导向性作用并不明显,主要是依赖国内投资资本;(2) 在5 的显著性水平下,贸易开放度提高是GDP增长的 Granger原因,说明对外贸易是促进我国经济增长的主要因 素之一;(3)在5 的显著性水平下,GDP增长是生产开放 度提高的Granger原因,说明我国经济增长吸引了大量外商 资本在国内生产投资,使得生产开放度提高。但生产开放 度对我国经济增长直接导向性作用同样不明显,外资企业 在整个国民经济生产体系中并非主导性作用。 3 结语 本文选取贸易开放度、投资开放度和生产开放度作为 衡量我国经济开放度的指标,通过平稳性检验、协整检验、 误差修正模型和Granger因果关系检验等实证分析,考察这 些经济开放度指标与我国经济增长之间的长期均衡和短期 波动关系。可以得出以下主要结论:我国贸易开放度、投资 开放度和生产开放度作为经济开放度指标与我国GDP之 间存在正向的长期均衡关系。其中,投资开放度与GDP之 间的协整关系最强,其次是贸易开放度度,生产开放度与 GDP之间的协整关系相比较弱;我国GDP的增长增强了对 外来直接投资的吸引力。随着大量外来资金的不断注入, 投资开放度不断提高,外来资金在一定区域特别是沿海区 域形成了外向带动的经济增长模式。另外,近年来我国对 外直接投资不断增加,同样带动了投资开放度的提高。同 时,外商投资企业在国民经济生产体系中占比的提高也拉 升了我国生产开放度;对外贸易成为拉动我国经济增长的 主要推动力之一,尤其是加入wT0以来,国外强劲的消费 现代商贸工业 Modern Business Trade Industry 2010年第24期 中国文化报的学术研究价值 张晓珏 李爱青 (太原理工大学图书馆,山西太原030024) 摘 要:用文献计量学的方法说明了《中国文化报》在学术研究中的地位,应证了报纸文献作用于学术研究的一个重要 事实。 关键词:中国文化报;学术价值 中图分类号:G2 文献标识码:A 文章编号:1672—3198(2010)24—0039—02 报纸对于我们来说并不陌生,它以其独具的信息的不 需要参考他人或自己的既有成果,作者将这些参考过的他 灭性;信息的廉价复制和广泛传播性以及某些信息的价值 人或自己的既有成果罗列出来,便形成“参考文献”。一项 具有强烈的时效性等特点在人们的日常生活中占有一席之 学术成果的主体内容连同其罗列出的参考文献共同构成科 地,因此报纸的实用性是显而易见的。 学文献之间引用与被引用的关系,而科学文献之间的相互 引用关系正是引文分析的主要依据。所谓引文分析(Cita- 《中国文化报》作为全国性、综合性的文化类报纸,是由 中华人民共和国主办,其宗旨为弘扬中华民族文化,发展中 国先进社会主义文化,繁荣中国文化艺术,促进中外文化交 tion Analysis),就是利用数理统计的方法和比较归纳等逻 辑的方法,对各学科的期刊、论文、著者等各种分析对象的 引用或被引用现象进行分析,以便揭示其数量特征和内在 流。它的学术研究价值是有必要的。 报纸的学术研究价值可以从多方面来进行,本文着重 规律的一种文献信息计量研究方法。 随着网络技术的迅速发展和大型数据库的出现,为文 就其在文献信息学领域来进行分析,在不同类型的文献对 学术研究所产生的作用和价值是不同的,既学术研究对不 献计量研究提供了便捷而高效的平台。本文调查所提供的 同类型的文献的需求量是有区别的。 数据全部采集于CNKI(中国知网)的《中国学术期刊全文数 测定某一类型的文献在学术研究中的价值和作用,一种 据库》。时间跨度上,调查从2000至2007年8年之间相关 简单易行的方法是运用引文分析测定某一类型的文献在学 报纸被引事实。《中国学术期刊全文数据库》按照学科特点 术研究中的价值和作用,这个方法出现在2O世纪2O年代,6O 将所有收录论文类分为1O大类,即理工A、理工B、理工C、 年代随着美国费城情报研究所情报学家加菲尔德成功创办 农业、医药卫生、文史哲、政治军事与法律、教育与社会科学 《科学引文索引》(SCI),引文分析方法得到发扬光大并被不断 补充完善,逐步成为评价科学研究行为的有效方法。 综合、电子技术及信息科学、经济管理。本文的调研也遵循 这种分类,力求反映《中国文化报》在不同学科领域中的学 我们知道,一篇论文或一本著作在编写过程中,一般都 术研究价值。 ly know[J].Journal Of development Economics.1 998(3)。 需求以及我国自身的贸易比较优势使我国迅速成为世界工 d0 we real厂,有力的推动了我国经济增长;从误差修正模型的结果来 看,我国经济开放度三项指标的误差修正项系数的绝对值 均较小,显示出它们具有较小的波动幅度,短期波动对长期 均衡趋势偏离的程度也较弱,并且会逐步向长期均衡调整。 参考文献 [1]David Dollars.Outward—oriented developing economic really do grow more rapidly:Evidence from 95LDCs,1976—1985[J-I.Eco— nomic Development and cultural Change,1992:523—544. 383-398. 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